Quant V3 量化交易系统

基于市场评分的双向量化交易系统。

核心特性

• 多周期市场评分系统（20/50/120/180日均线）
• 自适应止盈止损策略
• 波动率检测与分级卖出
• 实时回测引擎
• Web界面监控与管理

新功能：双向交易 🆕

v3系统现已支持做空！

特性：

• ✅ 自动识别熊市做空（评分≤2.5）
• ✅ 牛熊自动切换，充分利用所有行情
• ✅ 对称止盈止损逻辑
• ✅ Web界面显示多空标识

查看详情： 做空策略使用指南

快速开始

1. 安装依赖

pip3 install --break-system-packages sqlalchemy flask-socketio psycopg2-binary pandas numpy

2. 启动回测服务

cd live
python3 app.py

访问 http://localhost:5001/backtest

3. 运行测试

# 运行所有测试
pytest live/backtest/tests/ -v

# 测试做空策略（2024熊市数据）
python3 live/run_short_test.py

项目结构

quant_v3/
├── core/                           # 核心策略模块
│   ├── market_detector_v2.py      # 市场评分系统
│   ├── volatility_detector.py     # 波动率检测
│   └── adaptive_exit_strategy.py  # 自适应止盈止损
├── live/                          # 回测与监控
│   ├── backtest/                  # 回测引擎
│   │   ├── engine.py             # 核心回测逻辑
│   │   ├── database.py           # 数据库模型
│   │   └── tests/                # 测试套件
│   ├── static/                    # 前端资源
│   └── templates/                 # HTML模板
└── docs/                          # 文档
    └── SHORT_SELLING_GUIDE.md    # 做空策略指南

文档

• 做空策略使用指南

License

MIT